Расписание «Июль»
- Понедельник:
07.07 / 14.07 / 21.07 / 28.07 - Среда:
09.07 / 16.07 / 23.07 - Пятница:
11.07 / 18.07 / 25.07
- Суббота: 02.08
Пройдите онлайн курсы Актуариев, изучите методы и получите лицензию ЦБ
Разберите примеры и решения, чтобы уверено сдавать экзамен Актуариев
Занимайтесь интенсивно, проверьте себя на пробном экзамене Актуариев ЦБ
Уже прошли курсы для сдачи актуарного экзамена Банка России
60 тыс. ₽
Ответственный Актуарий, Руководитель Департамента стратегического прогнозирования и актуарных расчетов в АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
с 18:30 до 21:45 (перерыв 15 минут)
Обобщенная модель денежных потоков
Понятие обобщенной модели денежных потоков. Примеры описаний денежных потоков.
Ставка процента и временная стоимость денег
Процентная ставка. Простые и сложные проценты. Инфляция. Реальная ставка процента. Простые и сложные дисконты. Накопленная, приведенная и современная стоимость. Коэффициент накопления и коэффициент дисконтирования. Номинальная процентная ставка, соответствующая p начислениям за год. Номинальная учетная ставка при дисконтировании раз в году. Эффективная ставка процента. Эффективная учетная ставка. Сила роста. Постоянная сила роста. Взаимосвязь показателей p, i, v, d при постоянной силе роста. Непрерывный денежный поток. Интенсивность непрерывного денежного потока. Формулы приведенной стоимости для дискретного и непрерывного денежных потоков. Уравнение эквивалентности. Уравнение стоимости и определение внутренней нормы доходности.с 18:30 до 21:45 (перерыв 15 минут)
Функции сложного процента (продолжение)
Определение p-срочной ренты. Современная стоимость и наращенная сумма p-срочных рент постнумерандо и пренумерандо. Определение вечной p-срочной ренты, формулы для современной стоимости вечной p-срочной ренты постнумерандо и пренумерандо. Определение отсроченной p-срочной ренты, формулы для расчета современной стоимости отсроченной p-срочной ренты постнумерандо и пренумерандо. Постоянная непрерывная рента. Современная стоимость и наращенная сумма постоянной непрерывной ренты.
Схемы займов
Формула для расчета остатка задолженности и размера платежа при погашении тела кредита равными суммами. Формула для расчета остатка задолженности и размера платежа при погашении совокупной задолженности равными суммами. Понятие реструктуризации займа, основные способы реструктуризации займов.
Отработка решений задачс 18:30 до 21:45 (перерыв 15 минут)
Финансовые инструменты
Основные виды финансовых инструментов.
Расчет сложившейся доходности инвестиционного портфеля
Методы вычисления нормы доходности инвестиционного портфеля. Расчет взвешенной по времени нормы доходности. Расчет взвешенной по сумме нормы доходности. Сочлененная внутренняя норма доходности по портфелю. Достоинства и недостатки различных методов.
Отработка решений задачс 18:30 до 21:45 (перерыв 15 минут)
Модели дожития и таблицы смертности
Концепция модели дожития. Моделирование дожития как непрерывной случайной величины. Функция дожития и ее свойства. Нахождение вероятностей событий, определенных в терминах продолжительности жизни, с использованием функции дожития. Построение таблиц смертности для целочисленных значений возраста x с использованием дискретных уровней декремента. Селективные таблицы смертности. Сила (интенсивность) смертности.Определение и взаимосвязь функций. Основные свойства графиков функций. Предположения о равномерном распределении декрементов и постоянной интенсивности риска и их использование для аппроксимации функций. Плотность распределения времени предстоящей жизни. Среднее значение и дисперсия усеченной и полной продолжительности жизни. Формулы Гомпертца и Мэйкхейма и их применение.
Вычисления страховок и аннуитетов
Определение зависящих от смертности ожидаемых денежных потоков с использованием таблиц смертности. Современная и накопленная стоимость потока платежей в терминах сложных процентов и функций таблицы смертности. Дисперсия современной и накопленной стоимости потока платежей в терминах сложных процентов и функций таблицы смертности. Основные виды страховых покрытий по страхованию жизни и формируемые ими денежные потоки. Формулы для современной и накопленной стоимости.
с 18:30 до 21:45 (перерыв 15 минут)
Аннуитеты, выплачиваемые ежегодно или несколько раз в год; выплаты по смерти, производимые в конце года смерти или в момент смерти. Коммутационные функции и их использование. Соотношения. Расчет дисперсии современной стоимости для основных видов страховых покрытий.
Премии, резервы и изменения
Уравнение стоимости (баланса). Использование функций современной стоимости выплат и аннуитетов для составления уравнений современных стоимостей. Вычисление брутто- и нетто-премий. Необходимость создания резервов для оплачиваемых постоянными взносами контрактов с растущим риском. Ретроспективные, перспективные (проспективные) и последовательные методы расчета резервов. Условия равенства этих резервов. Демонстрация этого равенства на конкретных примерах страхования жизни и аннуитетов. Рекуррентные соотношения для резервов. Понятие прибыли от смертности. Расчет прибыли от смертности для разных типов страховых контрактов. Резервы по полисам с участием в прибыли.
с 18:30 до 21:45 (перерыв 15 минут)
Модель реальных денежных потоков. Прогнозирование ожидаемых денежных потоков для пожизненного и смешанного страхования, страхования на срок и страховых аннуитетов. Описание процесса возникновения прибыли при заданном резервном базисе и ставке дисконтирования. Определение подписи (сигнатуры) прибыли для описанных выше продуктов. Использование модели денежных потоков для определения стоимости продукта и резервирования. Выбор тарифного и резервного базисов. Возможные причины их различия. Влияние изменения тарифного и резервного базиса на подпись прибыли.
с 18:30 до 21:45 (перерыв 15 минут)
Стандартные распределения ущерба: экспоненциальное, логнормальное, гамма, Парето, Бура, Вейбулла. Моменты и производящая функция моментов. Смешанные распределения. Подгонка распределения, оценка параметров: метод моментов и метод максимального правдоподобия, метод процентилей. Тестирование качества подгонки распределения. Вычисление премий. Частота убытков и средний убыток. Рисковая премия и брутто-премия. Перестрахование. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. Типы перестрахования: квотное, эксцедента сумм, эксцедента убытка, эксцедента убыточности. Франшизы. Распределение нетто-убытков для прямого страховщика и для перестраховщика. Условное распределение. Вычисление плотности условного распределения.
Суммарные страховые выплаты. Вероятности разорения
Обобщенное распределение. Формулы для производящей функции вероятностей и производящей функции моментов обобщенного распределения. Вычисление моментов обобщенного распределения. Примеры обобщенных распределений. Моменты величины суммарного иска. Модель индивидуального риска: распределение числа исков, моменты величины суммарного иска, аппроксимация величины суммарного иска. Модель коллективного риска: распределение числа исков, моменты величины суммарного иска. Точные и приближенные вычисления распределения суммарного иска в модели коллективного иска. Обобщенное распределение Пуассона, обобщенное биномиальное и обобщенное отрицательное биномиальное распределения. Свойства указанных распределений и вычисление моментов. Процесс формирования собственных средств, дискретная и непрерывная модель. Вероятность разорения. Пуассоновский процесс. Число событий на интервале и время между событиями. Обобщенный пуассоновский процесс. Производящая функция моментов обобщенного пуассоновского процесса. Неравенство Лундберга и коэффициент поправки.
с 18:30 до 21:45 (перерыв 15 минут)
Методы оценки рисков на основе прошлого опыта страхования
Формула Байеса в дискретной и непрерывной форме. Функция ущерба и байесовские оценки. Теория правдоподобия. Байесовский подход к принятию решений. Модель пуассоновского/гамма-распределения. Модель нормального/нормального распределения. Эмпирические байесовские модели. Модель Бюльмана и модель Бюльмана-Штрауба. Оценки доверительных множителей и оценки параметров моделей Бюльмана и Бюльмана-Штрауба. Типичные схемы скидок за отсутствие убытков. Основные причины и цели применения таких схем. Явление бонусного голода. Классическая схема бонус-малус. Матрица вероятностей переходов. Равновесное состояние и расчет равновесного распределения.
с 18:30 до 21:45 (перерыв 15 минут)
Резервы убытков
Треугольники развития убытков, коэффициенты и факторы развития. Треугольники оплаченных убытков и состоявшихся убытков. Треугольники количества убытков и средних убытков. Прогнозирование развития убытков и полные (окончательные) убытки. Метод цепной лестницы и метод цепной лестницы с поправкой на инфляцию. Основные допущения метода цепной лестницы. Метод наивного учета убыточности и метод Борнхьюттера-Фергюсона. Утилизационные таблицы и апостериорный анализ адекватности резервов. Компоненты резерва убытков и методы оценки компонентов.
Отработка решений задач
с 18:30 до 21:45 (перерыв 15 минут)
Подготовка к сдаче тестового актуарного экзамена
Отработка решений задач
с 10:00 до 16:30 (обед 40 минут / перерыв 15 минут)
Научитесь сдавать актуарный экзамена ЦБ
Отработка решений задач
На подготовительных курсах Вы научитесь сдавать актуарный экзамен ЦБ. Проверите свои знания и проведете отработку решения задач для улучшения результатов. Это может сделать каждый, в том числе не участник программы курса обучения Актуариев.
Для участников обучающихся на курсах актуариев:
Для тех, кто не является участником программы обучения актуариев, но хочет научиться сдавать Актуарный экзамен Банка России, чтобы получить лицензию ЦБ:
РАсписание пробных актуарных экзаменов:
Пробный Актуарный экзамен
Суббота с 10:00 до 16:00
Пробный Актуарный экзамен:
Суббота с 10:00 до 16:00
+7 (495) 320-10-70
exam@finra.academy
Лицензия на образовательную деятельность № Л035-01298-77/01289730